豆粕期貨程序化交易策略分析.pdf

1、金融業(yè)的發(fā)展就是一部創(chuàng)新的歷史，從產(chǎn)品的創(chuàng)新到制度的創(chuàng)新，金融業(yè)經(jīng)歷了一場深入的變革，本文所研究的程序化交易正是金融技術(shù)創(chuàng)新的最新代表，它是計算機技術(shù)在金融業(yè)中最偉大的應(yīng)用。其中，交易策略又是程序化交易中最為關(guān)鍵的，它體現(xiàn)著投資者的交易理念，包含有完整的開倉、加倉、平倉規(guī)則以及資金管理、風(fēng)險控制等內(nèi)容。從全球主要衍生品市場的發(fā)展趨勢來看，程序化交易必將成為未來發(fā)展的主流，而設(shè)計交易策略也將成為其中一個最重要的部分。
　　本文從實際

2、應(yīng)用出發(fā)，試圖設(shè)計出一個針對豆粕期貨投資的可穩(wěn)定盈利的程序化交易策略，核心是為3—4月、5—7月、8—9月、10—11月、12月的豆粕期貨交易提供個性化的交易策略，從而為豆粕期貨投資提供相應(yīng)的理論指導(dǎo)及實踐意義。在設(shè)計交易策略過程中，本文首先對豆粕期貨合約價格走勢進行深入探討分析，得到豆粕期貨基本的行情走勢，從而決定投資的交易方向，同時在此基礎(chǔ)上按照程序化交易策略的流程給出基于上述月份投資的初始交易策略，包括有初始入場、出場及資金管理規(guī)