數(shù)據(jù)挖掘在證券市場(chǎng)反向效應(yīng)和動(dòng)量效應(yīng)研究中的應(yīng)用.pdf

1、隨著國(guó)內(nèi)證券行業(yè)政策的逐步開(kāi)放，證券行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，券商分析決策時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性和敏感度也越來(lái)越高。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)作為分析與輔助決策工具已經(jīng)越來(lái)越得到國(guó)內(nèi)券商的重視。 在證券交易中總有很多股民買(mǎi)進(jìn)股票被套，然后就希望股票慢慢解套，或者買(mǎi)進(jìn)跌得很深的股票，希望它以后的漲幅很大；另外一種人就是完全追漲殺跌，到底哪種觀點(diǎn)正確，就引出了證券市場(chǎng)中是否存在動(dòng)量策略和反向策略的論點(diǎn)。 文章介紹了反向策略和動(dòng)量策略以及國(guó)內(nèi)外對(duì)此的

2、研究。闡述了數(shù)據(jù)挖掘的概念，步驟，任務(wù)，方法，應(yīng)用，工具和發(fā)展。著重介紹了在證券業(yè)務(wù)中的各種應(yīng)用。本文通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)挖掘的聚類、時(shí)序技術(shù)和證券市場(chǎng)動(dòng)量反向效應(yīng)的分析研究，采用了數(shù)據(jù)挖掘聚類分析的K-MEAN算法、時(shí)序分析的N階指數(shù)平移方法確定了在動(dòng)量反向效應(yīng)研究的重要參數(shù)：股民同時(shí)持股參數(shù)，股市運(yùn)行類型劃分。在此基礎(chǔ)上，通過(guò)SQL QUERY ANALYZER軟件對(duì)2000年以來(lái)的上海證券交易所交易數(shù)據(jù)加以處理，借鑒Lo&MacKinlay