股票市場價格行為的仿真研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、股票市場價格行為的研究一直是現代金融研究的一個難點,也是一個熱點.對股票市場價格行為的研究是考察和分析股票市場的進行機制、波動特征和結構特點的基礎,同時為穩(wěn)定股票市場發(fā)展的政策調控提供了理論基礎,為投資者降低風險、優(yōu)化投資策略提供了理論基礎.隨著混沌理論、分形理論、行為理論以及復雜性理論在投資領域的應用,建立在線性模式之上的標準金融理論無法解釋的許多宏觀現象得到了合理的解釋.但是人們對股票市場微觀運行機制的研究還很不深入.近年來流行的復

2、雜適應性理論,為我們理解股票市場微觀運行機制提供了新的思路和可能.基于此,在本文的研究中把股票市場看作是一個復雜適應性系統(tǒng),通過對其微觀主體行為的模擬,來考察突現的股票市場價格行為背后的微觀特征.本文分析了國內外股票市場價格行為研究的研究現狀,論述了基于投資理性的有效市場假說的缺陷并進行了實證分析和檢驗;概述了基于agent研究方法的基本理論及其方法,闡述了支持平臺SAWRM的原理;建立研究股票市場價格行為的swarm仿真模型并利用模型

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