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1、內(nèi)蒙古大學(xué)碩士學(xué)位論文負(fù)債下、摩擦市場(chǎng)的投資組合選擇姓名：唐俊申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：杜清晏20050101內(nèi)蒙古大學(xué)碩士學(xué)位論文0PTIMALPOI玎FOLl0SELECTl0N0FFRICTl0NMARKETUNDERLIABILITYAdvisor：ProfessorDuqingyan(AppliedMathematics，DepartmentofMathematics，CollegeofScienceandTe
2、chnologyInnerMongoliaUniversity)ABSTRACTInthisthesiswedealwiththeoptimalportfolioselectionoffrictionmarketunderliabilityFirstlyweuseminimaxmethodtoestablishtwoperiodmean—variancemodelswit1taxdividendandtransactioncostsun
3、derliabilityandgetanalyticallyexpressionsofoptimalportfoliosandefficientfrontiersforthesemodelsWealsodiscussaselectionmethodofparameterforthismodelSecondlyinthecaseofnoshortsalesofassets，wederivesomepropertiesofoptimalso
4、lution，andgiveanefficientalgorithmofseekingoptimalsolutionforaparticularcaseinwhichthecovariancematrixisdiagonalandanillustrativeinstanceLastlywediscussprobabilitycriterioninoptimalportfolioselectionproblem，andderiveanec
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