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1、 本文通過對不同的深度函數(shù)的比較,選擇了將單形深度函數(shù)應(yīng)用于基金業(yè)績的評價,通過改進夏普指數(shù)公式,克服了經(jīng)典夏普指數(shù)不能對負(fù)收益率基金進行排名的缺陷。改進后的夏普指數(shù)公式可以對具有負(fù)收益率和正收益率的基金同時進行排名;利用單形深度函數(shù)中位數(shù)穩(wěn)健性的特點,將單形深度函數(shù)中位數(shù)應(yīng)用于改進的夏普指數(shù)公式,得到了深度指數(shù),并用其對國內(nèi)的封閉式、開發(fā)式基金進行了排名與評級,以反映各只基金的長期業(yè)績。同時,將其與中信星級和樣本星級進行了對比研究;
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