中國(guó)股市日收益率波動(dòng)特征研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文介紹了關(guān)于股票價(jià)格波動(dòng)的經(jīng)典理論，并概述了國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究成果，在此基礎(chǔ)上針對(duì)我國(guó)上證指數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)性描述，指出了它的一些基本特征，然后結(jié)合相關(guān)的統(tǒng)計(jì)模型對(duì)其進(jìn)行擬合研究，并將擬合模型應(yīng)用于對(duì)收益率波動(dòng)的預(yù)測(cè)，取得了較好的結(jié)果。文章共分為四個(gè)部分：第一部分闡述了關(guān)于收益率波動(dòng)研究的發(fā)展趨勢(shì)，并總結(jié)了國(guó)內(nèi)外基于ARCH模型的一些實(shí)證研究成果；第二部分介紹了研究所使用的數(shù)據(jù)及處理方法，并對(duì)該數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)特征進(jìn)行描述；第三部分引入ARCH族模

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