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文檔簡介
1、本文在傳統(tǒng)的信用風(fēng)險定價模型基礎(chǔ)上，將基于強度的簡約化方法推廣到了違約傳染定價模型中。 首先，給出了單向違約傳染模型的基本假設(shè)，該模型將公司分為兩類，第一類的和第二類的。其中，第一類公司的違約強度只取決于宏觀經(jīng)濟因素，與其他因素?zé)o關(guān)；而第二類公司的違約強度不但受宏觀經(jīng)濟因素的影響，還與第一類公司的違約強度有關(guān)。為便于討論說明，僅考慮兩公司A、B間的單向違約傳染問題，其中A為第一類的，B為第二類的。 其次，在給定的單向違約
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