全國社會(huì)保障基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、我國社會(huì)保障基金在投資過程中面臨各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，但在其投資風(fēng)險(xiǎn)管理方面還很不完善，因此，建立合理有效的社?；鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制已經(jīng)具有非常重要的現(xiàn)實(shí)性和緊迫性。 本文從社保基金投資管理者的角度出發(fā)，在對(duì)其投資特性進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上，從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體制幾個(gè)方面對(duì)社?；鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行詳細(xì)的理論研究和實(shí)證分析，嘗試構(gòu)建在我國特定制度條件下較為完整的社?；鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)管理體系，旨在促進(jìn)我國社?；?/p>

2、投資事業(yè)的健康發(fā)展。 本文以風(fēng)險(xiǎn)管理理論和現(xiàn)代投資理論為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)模型知識(shí)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和管理學(xué)的有關(guān)內(nèi)容，從一般機(jī)理研究、理論模型研究和實(shí)證研究三個(gè)層次上，用定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)我國社保基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理問題進(jìn)行研究。 本文采用均值——方差模型、VAR模型等數(shù)學(xué)模型，根據(jù)社保基金投資的特點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量和績效評(píng)價(jià)，構(gòu)建了社?；鹜顿Y組合模型，并進(jìn)行了實(shí)證分析和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，對(duì)于可量化風(fēng)險(xiǎn)的管理提供了解決思路；另外