商業(yè)銀行對上市公司貸款的風(fēng)險(xiǎn)評估及管理研究.pdf

1、貸款風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn),也是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)危機(jī)的主要原因之一。因此,貸款風(fēng)險(xiǎn)管理一直是國際上風(fēng)險(xiǎn)管理研究的熱點(diǎn)。上市公司作為商業(yè)銀行的重要貸款客戶,完善對其貸款風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)管理的制度與模式對商業(yè)銀行有著重要意義。國外的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)已經(jīng)比較成熟,具有一套有效的定性和定量相結(jié)合的貸款風(fēng)險(xiǎn)管理方法,為銀行的經(jīng)營和發(fā)展提供了高效有力的保障。但是,中國商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)的評估管理與國外的先進(jìn)管理水平相比還有很大差距。

2、因此,借鑒國外貸款風(fēng)險(xiǎn)管理方法并結(jié)合我國實(shí)際研究適合于我國商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法具有相當(dāng)重要的現(xiàn)實(shí)意義。論文主要分析了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因及現(xiàn)狀、商業(yè)銀行對上市公司貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量方法以及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理四個(gè)方面的內(nèi)容。論文介紹了國際上信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量方法和主要的定量分析模型,闡明了定量方法的適用背景和數(shù)學(xué)模型的經(jīng)濟(jì)含義,對定量方法對微觀信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)用價(jià)值進(jìn)行了評價(jià)。論文在介紹信用評分傳統(tǒng)方法(專家評價(jià)法、評分模

3、型)和現(xiàn)代方法(多元判別模型和Logistic回歸模型)的基礎(chǔ)上,對國際上幾種比較有代表性的違約風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型進(jìn)行了重點(diǎn)分析。論文研究表明,我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題主要在于風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系上的缺陷、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法滯后兩個(gè)方面。在構(gòu)建與完善我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制方面,要做好一系列的工作:建立起現(xiàn)代金融制度,完善商業(yè)銀行內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織建設(shè),建立起比較系統(tǒng)科學(xué)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系,具體要建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系、探索風(fēng)險(xiǎn)控制

4、的新方法和建立與完善信貸風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。最后,論文在風(fēng)險(xiǎn)評估方面提出了適合于我國實(shí)際的貸款風(fēng)險(xiǎn)綜合評價(jià)體系,對我國貸款風(fēng)險(xiǎn)的評估進(jìn)行了積極的探索;在風(fēng)險(xiǎn)管理方面提出,國有商業(yè)銀行要有效規(guī)避上市公司貸款風(fēng)險(xiǎn),必須制定基于法人治理結(jié)構(gòu)、責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略,推行全面信貸風(fēng)險(xiǎn)管理,即先進(jìn)的管理理念、完善的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程、全面的管理內(nèi)容、有效的管理技術(shù)和嚴(yán)密的操作系統(tǒng)。將信貸風(fēng)險(xiǎn)防范和控制前移,使信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理貫穿于信貸業(yè)務(wù)的整個(gè)