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1、2006年底在十國集團(tuán)開始執(zhí)行的新巴塞爾資本協(xié)議,其核心是圍繞信用風(fēng)險(xiǎn)管理開展的內(nèi)部評(píng)級(jí)法。內(nèi)部評(píng)級(jí)法建立在測(cè)算預(yù)期損失和非預(yù)期損失的基礎(chǔ)上,通過確定貸款準(zhǔn)備金規(guī)模、配置經(jīng)濟(jì)資本,達(dá)到控制銀行風(fēng)險(xiǎn)的目的。2008年中國銀監(jiān)會(huì)明確指出我國銀行業(yè)要在實(shí)質(zhì)上實(shí)施新資本協(xié)議,推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的應(yīng)用,增強(qiáng)銀行識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力。無論是初級(jí)的還是高級(jí)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法,都要求銀行能夠自行估計(jì)違約概率。作為量化信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵參數(shù)之一,其準(zhǔn)確度決
2、定了銀行降低信用風(fēng)險(xiǎn)的能力。本文旨在基于我國商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)條件構(gòu)建違約模型,以有效地估計(jì)違約概率。 首先,本文從公司貸款違約與生存分析理論入手,界定了公司貸款違約與違約概率的概念;闡述了生存分析的基本原理,指出了生存分析在信貸風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用中的可行性。其次,基于生存分析的生命表法構(gòu)建違約模型,即貸款違約表法。介紹了生命表法基本原理后,分析了生命表法拓展為貸款違約表法的前提條件,接著運(yùn)用該方法進(jìn)行了實(shí)證分析,在估計(jì)借款人違約概率的基礎(chǔ)上
3、結(jié)合CreditRisk+模型對(duì)預(yù)期損失和非預(yù)期損失進(jìn)行了計(jì)量。再次,基于生存分析的比例危險(xiǎn)法構(gòu)建違約模型,即違約比例模型。先對(duì)比例危險(xiǎn)法的基本原理進(jìn)行了介紹,接著提出將其拓展為違約比例模型的前提條件,并運(yùn)用該方法進(jìn)行了實(shí)證分析,同樣,在估計(jì)借款人違約概率的基礎(chǔ)上,測(cè)算了該貸款組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。最后,對(duì)兩種違約模型進(jìn)行比較分析并對(duì)其應(yīng)用提出對(duì)策建議。比較分析表明違約表法更適用于信用評(píng)級(jí)體系健全的商業(yè)銀行;違約比例模型更適用于信
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