基于互聯(lián)網(wǎng)評論的股票市場趨勢預(yù)測.pdf

1、隨著網(wǎng)絡(luò)在國內(nèi)普及率飛速增長,網(wǎng)絡(luò)信息量呈幾何級數(shù)增長,其傳播的速度更是其它渠道難以匹敵的,成為人們最重要的信息來源之一。網(wǎng)絡(luò)也成為金融領(lǐng)域信息重要的集散地,尤其是WEB2.0技術(shù)的發(fā)展,論壇、博客、聊天室等可以提供互動的技術(shù)不斷涌現(xiàn),使投資者可以參與到網(wǎng)絡(luò)信息的創(chuàng)造、傳播及獲取的各個環(huán)節(jié)。論壇是最受歡迎的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)之一,眾多的投資者在股票論壇中交流信息,分享經(jīng)驗以輔助投資決策,因此對其中信息的獲取是了解投資者心理及行為的重要途徑。

2、>　　相比國外上百年歷史的成熟的金融市場,成立僅二十余年的中國金融市場還處于發(fā)展階段,監(jiān)管制度不完善,投機者居多。眾多投資者通過各種途徑獲取信息進行交易,作為獲取信息的重要方式之一,對股票論壇的研究具有重要意義。
　　行為金融理論認(rèn)為投資者的心理及行為能夠影響股票市場的表現(xiàn),基于這一理論,本文對國內(nèi)的股票市場進行了研究。本文提出了自動剔除領(lǐng)域無關(guān)評論的方法,成功剔除了84％的股票市場無關(guān)評論,并保留了90%以上的股票市場相關(guān)信息。

3、本文對比了語義分析方法、機器學(xué)習(xí)方法及 N-Gram方法三種情感分析方法,支持向量機結(jié)合信息增益的方法能夠獲得良好的實驗結(jié)果。通過單只股票價格影響因素分析,建立股票價格預(yù)測模型,能夠比較準(zhǔn)確地預(yù)測股票市場的價格。
　　我們分析了股票價格影響因素,并建立回歸模型對其進行預(yù)測。結(jié)果顯示,滯后股票收盤價,情感指數(shù),機構(gòu)評分、滯后新聞數(shù)量能投對股票收盤價格進行解釋。通過對通訊行業(yè)進行單因素方差分析,情感指數(shù)能夠影響收益率及波動率。通過對上