隨機(jī)利率下的定期壽險(xiǎn)精算模型研究.pdf

1、保險(xiǎn)精算學(xué)是依據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論知識(shí)和基本原理,利用現(xiàn)代數(shù)學(xué)理論知識(shí)和方法,對(duì)各種保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)未來(lái)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、估價(jià)和管理的一門(mén)綜合性的應(yīng)用科學(xué)。因此,隨著保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展,保險(xiǎn)精算學(xué)的研究受到越來(lái)越多學(xué)者關(guān)注。
　　壽險(xiǎn)業(yè)作為保險(xiǎn)業(yè)中的重要行業(yè)之一,對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的影響。因此,對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)是至關(guān)重要的。壽險(xiǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)性主要受費(fèi)用率、死亡率、利率的影響。對(duì)于費(fèi)用率和死亡率,保險(xiǎn)公司可以通過(guò)嚴(yán)格的核保核賠對(duì)費(fèi)用率進(jìn)行

2、合理的預(yù)測(cè),以及通過(guò)不同的調(diào)查方式對(duì)死亡率進(jìn)行評(píng)估預(yù)測(cè)。利率受社會(huì)環(huán)境、政府政策、經(jīng)濟(jì)變化、自然災(zāi)害等多因素的影響,要對(duì)利率未來(lái)的變化進(jìn)行合理的預(yù)測(cè)是比較艱難的。傳統(tǒng)壽險(xiǎn)精算模型是基于固定利率條件下進(jìn)行研究,這與現(xiàn)實(shí)中利率的隨機(jī)性存在很大的偏差,因此,降低利率不確定性所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),更好的方法就是將利率隨機(jī)化進(jìn)行建模。
　　本文是在壽險(xiǎn)精算理論學(xué)習(xí)及借鑒國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了隨機(jī)利率下的定期壽險(xiǎn)精算模型?？紤]利率的隨機(jī)性,采

3、用利率服從均勻分布和正態(tài)分布建模,分別建立了單一隨機(jī)利率下關(guān)于躉繳純保費(fèi)、生存年金、年繳純保費(fèi)、未來(lái)?yè)p失和責(zé)任準(zhǔn)備金按全連續(xù)型、全離散型和半連續(xù)型方式繳費(fèi)的壽險(xiǎn)精算模型。同時(shí)對(duì)模型進(jìn)行了數(shù)值模擬,對(duì)利率服從均勻分布和正態(tài)分布條件下按不同方式繳費(fèi)的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)問(wèn)題進(jìn)行了研究分析,通過(guò)比較不同方式繳費(fèi)的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)及對(duì)顧客的吸引程度,確定出了按半連續(xù)型方式繳費(fèi)的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)保險(xiǎn)公司更有利,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,也更加符合實(shí)際,這對(duì)保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)