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1、股指期貨的基本功能之一是進(jìn)行套期保值，套期保值者可以利用期貨合約進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，降低或轉(zhuǎn)移價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。最優(yōu)套期保值比率的計(jì)算是股指期貨體現(xiàn)在套期保值方面的問(wèn)題，同時(shí)也是金融工程理論研究的核心問(wèn)題之一。目前用來(lái)研究最優(yōu)套期保值比率的模型主要有以下五種：最小方差套期保值比率模型，均值方差套期保值比率模型，期望效用最大化套期保值比率模型，增廣的均值基尼系數(shù)模型和半方差模型。本文在傳統(tǒng)的股指期貨套期保值研究的基礎(chǔ)上，在風(fēng)險(xiǎn)最小化框架下，針對(duì)滬
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