基于B-S模型的匯率掛鉤理財產(chǎn)品定價研究.pdf

1、近年來，金融衍生品在我國市場中取得了飛速的發(fā)展，但是由于我國大部分的金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品的設(shè)計、定價以及風(fēng)險管理方面還存在著不足，而我國投資者對衍生產(chǎn)品又缺乏較為全面的認(rèn)識，金融衍生品的定價略顯混亂。因此，對衍生產(chǎn)品的合理定價不僅可以幫助金融機(jī)構(gòu)更好地推廣其理財產(chǎn)品，還可以幫助投資者了解產(chǎn)品的真實價值從而更好的權(quán)衡自己的投資決策。
　　 目前，隨著金融全球化的發(fā)展，匯率與我們的生活越來越息息相關(guān)，其變動也影響著我們的投資與生活。鑒

2、于貿(mào)易、留學(xué)等方面的需求，一些投資者需要長期持有大量外匯，對于他們而言，匯率掛鉤型金融理財產(chǎn)品不僅風(fēng)險可控，又享有較高的收益，使他們可以分享到外匯市場中匯率變動所帶來的收益。
　　 本文就試圖對匯率掛鉤衍生品進(jìn)行定價研究，了解中國市場上的金融衍生品的設(shè)計與定價。幫助中小投資者了解匯率掛鉤金融理財產(chǎn)品背后的定價方式與策略，從而使其可以更好得進(jìn)行投資，對自身的資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險，保值增值。
　　 本文在靈活運用Black-Sc