我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性研究.pdf

1、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)銀行業(yè)務(wù)的逐漸放寬，我國(guó)商業(yè)銀行將會(huì)更大程度的暴露于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)下。本次的金融危機(jī)雖然主要針對(duì)國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，但也對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了不小影響。同時(shí)，我們也意識(shí)到在我國(guó)商業(yè)銀行改革進(jìn)程中，要積極汲取國(guó)外銀行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，結(jié)合本國(guó)歷史發(fā)展沿革，建立符合我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的監(jiān)管體系?？傮w來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)還是信貸業(yè)務(wù)，因此對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)控制是永恒不變的主題。然而隨著近年來(lái)金融市場(chǎng)的發(fā)展變化，信

2、用風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式和影響因素也越來(lái)越多元化。本文通過(guò)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本理論和研究方法進(jìn)行介紹，探索我國(guó)商業(yè)銀行在逐步開(kāi)放過(guò)程中，應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題，尤其是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。同時(shí)，利用我國(guó)歷史數(shù)據(jù)對(duì)近年來(lái)市場(chǎng)因素對(duì)銀行不良貸款率的影響變化作了相關(guān)性分析。通過(guò)這些研究能讓相關(guān)機(jī)構(gòu)更快更準(zhǔn)確地找到保證銀行業(yè)正常運(yùn)作的重要因素，并通過(guò)保持或調(diào)控這些因素促進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展。因此，本文的研究對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展具有重要指導(dǎo)作用。

3、r>　　本文的研究?jī)?nèi)容主要包括兩方面，一方面是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系和分析方法進(jìn)行介紹，另一方面是對(duì)目前國(guó)際上比較關(guān)注的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的相互作用進(jìn)行闡述。結(jié)合目前已有理論成果，利用我國(guó)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，識(shí)別出我國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。這些市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括：利率、匯率、股票價(jià)格及物價(jià)指數(shù)。研究根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行不同發(fā)展時(shí)期對(duì)數(shù)據(jù)分段，對(duì)不同時(shí)期的自變量設(shè)置虛擬變量，通過(guò)模型計(jì)算出不同時(shí)期我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)主要