我國商業(yè)銀行信用風險與效率研究.pdf

1、當前，我國經(jīng)濟發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期和矛盾凸顯期，金融體系的穩(wěn)定至關(guān)重要。此次金融危機中，我國銀行業(yè)整體上保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，但其面臨的風險問題尤其是信用風險值得關(guān)注。同時，隨著大量外資銀行特別是具有強大綜合實力的國際銀行紛紛進入中國金融市場，我國銀行業(yè)的競爭愈加激烈。在這樣的背景下，研究商業(yè)銀行信用風險與效率的問題具有很現(xiàn)實的意義。本文采用理論闡述和實證分析的方法對我國商業(yè)銀行信用風險與效率問題進行研究，為提高我國商業(yè)銀行的信用風

2、險管理水平和效率提供參考依據(jù)。
　　 本文闡述了研究商業(yè)銀行信用風險和效率問題的背景和目的以及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，對銀行信用風險理論、信用風險度量方法和技術(shù)以及銀行效率的相關(guān)理論進行了總結(jié)梳理，理論分析了銀行信用風險與效率之間的關(guān)系。在理論研究的基礎(chǔ)上，通過我國商業(yè)銀行效率的國際國內(nèi)比較，分析我國商業(yè)銀行的效率現(xiàn)狀。進一步以2000-2009年14家銀行為研究樣本，采用Malmquist指數(shù)法對我國商業(yè)銀行的效率進行了具體測算，并引

3、入貸款損失準備作為投入變量來分析信用風險對銀行效率測度的影響，發(fā)現(xiàn)經(jīng)信用風險調(diào)整后的銀行效率要高于未調(diào)整前的，我國銀行業(yè)的總體效率呈平穩(wěn)上升趨勢，國有銀行與股份制銀行之間的效率差異在逐漸縮小。
　　 通過構(gòu)建風險模型對我國商業(yè)銀行的信用風險狀況進行定量分析，然后采用面板VAR模型具體分析我國商業(yè)銀行信用風險與效率之間的影響機制，通過對提出的三個假設(shè)的驗證分析發(fā)現(xiàn)銀行信用風險水平越低，銀行的技術(shù)進步率和規(guī)模效率越高，而銀行信用風險