基于g-h分布的我國地震保險損失擬合研究.pdf

1、我國是世界上地震災(zāi)害最為嚴(yán)重的地區(qū)之一。地震自然災(zāi)害的發(fā)生，往往會給人們造成巨大的財產(chǎn)損失，嚴(yán)重影響我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、健康、快速發(fā)展。雖然地震頻發(fā)，但是我國的地震保險機制卻是相當(dāng)不完善，我國地震災(zāi)害的經(jīng)濟(jì)損失和地震保險賠付之間存在著巨大反差。面對巨大的地震損失，單純依靠政府補貼和社會捐助很難滿足災(zāi)后重建所需的巨額資金。地震保險是經(jīng)濟(jì)社會中最為重要的風(fēng)險分散和經(jīng)濟(jì)補償手段，對經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定發(fā)展具有重要作用。積極推動地震保險制度建立和完善，是

2、減輕政府財政壓力，提高抗震救災(zāi)能力的有效手段。
　　地震保險制度的完善，除了從政策層面上來加以引導(dǎo)解決外，還要利用地震保險精算對其提供技術(shù)支持。地震保險損失分布是地震保險精算的基礎(chǔ)和核心，也是保險產(chǎn)品定價的基礎(chǔ)，是合理提取風(fēng)險準(zhǔn)備金的前提，是保險監(jiān)管的重要依據(jù)。所以，合理的擬合地震保險損失分布具有重要的理論和現(xiàn)實意義?；谶@一前提，本文引入了g-h分布。g-h分布目前大多被用于金融領(lǐng)域，用來研究投資收益率的特征，很少被應(yīng)用于保險領(lǐng)

3、域。本文詳細(xì)介紹了g-h分布并將其應(yīng)用到保險領(lǐng)域?qū)Φ卣馂?zāi)害的損失分布進(jìn)行擬合。主要內(nèi)容分為以下四個部分：
　　首先，本文介紹了地震保險以及開展地震保險的意義，并對國內(nèi)外地震保險的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理，為下文研究奠定基礎(chǔ)。
　　其次，發(fā)展地震保險的一個重要因素是其精算研究，而地震保險精算的前提是能夠較好的擬合地震損失分布。本文介紹了常用的分布模型，并分析了他們對于擬合具有尖峰厚尾特征的地震損失分布中存在的不足，由此引入了

4、g-h分布。
　　再次，本文詳細(xì)介紹了g-h分布。g-h分布是在正態(tài)分布的基礎(chǔ)上，增加了能夠描述分布的偏斜特性g和尾部特性的參數(shù) h，因此能夠很好地刻畫地震巨災(zāi)損失數(shù)據(jù)尖峰厚尾的特征。本文依次介紹了g-h分布的定義、性質(zhì)、參數(shù)的分位數(shù)估計方法，以及基于g-h分布的VaR的求法。在此基礎(chǔ)上，本文探討了g-h分布在保險領(lǐng)域的應(yīng)用前景。
　　最后，論文基于以上研究，選取了1969年至2011年期間超過1億的地震災(zāi)害的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實