新資本管理辦法對某銀行影響分析.pdf

1、資本是所有銀行業(yè)前進(jìn)的基石。銀行業(yè)管理中心,正逐步向?qū)L(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化作為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理靠攏。2010年,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會通過了《巴塞爾協(xié)議III》;2012年,中國銀行業(yè)監(jiān)管委員會頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,確定銀行各類資本和流動性監(jiān)管的新標(biāo)準(zhǔn)。我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的監(jiān)管要求正逐漸向國際水平靠攏。但是,我國銀行資本經(jīng)營仍沿用粗放式管理模式,這不容易實(shí)現(xiàn)目標(biāo),使長遠(yuǎn)利益和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長的效率一致。中國的商業(yè)銀行不具備相

2、適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評估資產(chǎn)能力,他們抵御風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知仍然依靠主觀判斷和管理業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)積累,并仍舊喜歡追求簡單的數(shù)字,如存貸,盈利,發(fā)卡量指標(biāo)。銀行業(yè)務(wù)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的順向波動,導(dǎo)致在高峰時(shí)刻,周期性不良資產(chǎn)大量出現(xiàn)。發(fā)展是經(jīng)濟(jì)過火的主要原因,但也在中國的銀行中埋下了補(bǔ)丁時(shí)刻炸彈?，F(xiàn)在,中國銀行業(yè)欲加強(qiáng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理,將受限的資本分配給該銀行的業(yè)務(wù)用于覆蓋風(fēng)險(xiǎn)。這樣可以滿足銀監(jiān)會要求,并且拓展銀行業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值最大化。
　　本文以經(jīng)濟(jì)資本理論及

3、方法為指導(dǎo),從資本充足性和資本配置角度分析新《辦法》對我國商業(yè)銀行的影響,以及我國銀行在經(jīng)濟(jì)資本管理中的問題。商業(yè)銀行經(jīng)營管理的體系建設(shè),在于引入更高的資本管理的監(jiān)管要求,將經(jīng)濟(jì)資本管理納為核心價(jià)值,直接提升中國銀行業(yè)自身的實(shí)力?；诋?dāng)前形勢下,本文提出了我國商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的思路與步驟:當(dāng)前采用容易操作的“標(biāo)準(zhǔn)法”與“內(nèi)部系數(shù)法”為經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基礎(chǔ)方法,初步建立以RORAC或SVA為核心的資本配置體系,在2018年前,積極做

4、好模型建立、數(shù)據(jù)積累、電子系統(tǒng)等各項(xiàng)準(zhǔn)備,逐步向“內(nèi)部評級法”或“內(nèi)部高級模型計(jì)量法”過渡,最終構(gòu)建較為完善的銀行經(jīng)濟(jì)資本管理體系。從國內(nèi)和國外的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理應(yīng)用出發(fā),結(jié)合某特定的外資商業(yè)銀行的情況,采取案例分析的方式,分析了該外資商業(yè)銀行在中國構(gòu)建經(jīng)濟(jì)資本管理體系的策略選擇,并引入數(shù)據(jù),定量分析了該銀行在新《辦法》標(biāo)準(zhǔn)下的資本充足情況。同時(shí)考慮國內(nèi)銀行流動性約束條件,運(yùn)用了RORAC模型對該銀行不同的業(yè)務(wù)單元進(jìn)行業(yè)績考核定量分