我國商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險影響因素研究.pdf

1、一直以來，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險等風(fēng)險的研究都受到人們的廣泛重視，但對于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的關(guān)注程度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，研究的時間也較短。到1997年的《巴塞爾新資本協(xié)議》將聲譽風(fēng)險納入到商業(yè)銀行的風(fēng)險體系之中，聲譽風(fēng)險開始進(jìn)入人們的視野之中。與國外比較起來，我國的監(jiān)管部門對聲譽風(fēng)險的管理更加落后，正式的管理開始于2009年的《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》的頒布。國內(nèi)對于聲譽風(fēng)險的研究時間較短，大多是從理論上研究分析，較少有對聲譽風(fēng)

2、險的運用具體指標(biāo)量化分析。本文從內(nèi)外兩個方面分析聲譽風(fēng)險影響因素，并結(jié)合商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理中存在的問題，提出相關(guān)的對策建議。
　　聲譽風(fēng)險就是在銀行經(jīng)營活動中利益相關(guān)者對其負(fù)面的評價，這種評價很有可能會給銀行帶來損失。聲譽風(fēng)險具有多樣性、交叉性、難以衡量、傳播速度快、常態(tài)性以及可控度小等特點，這些特點也給商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理帶來一定的困難。對聲譽的有效度量能夠幫助解決聲譽風(fēng)險管理難題，但目前相關(guān)的方法和指標(biāo)較少，國內(nèi)學(xué)者現(xiàn)有的測

3、評方法多為博弈論和因子分析法，計量的方法才剛開始進(jìn)行嘗試。目前，我國商業(yè)銀行的有著這樣的發(fā)展趨勢:聲譽風(fēng)險的誘因越來越復(fù)雜，新媒體時代的到來使得商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的傳播速度也越來越快，聲譽對商業(yè)銀行的重要性越來越高，其影響的面越來越廣，無論是商業(yè)銀行內(nèi)部還是外部利益相關(guān)者對其聲譽的意識都在逐步提高。
　　商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險外部影響因素上來講，我國整體經(jīng)濟放緩、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級、新金融政策的出臺給商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理帶來了新的挑戰(zhàn)。因

4、此商業(yè)銀行必須適應(yīng)更強的監(jiān)管力度、更嚴(yán)峻的金融市場競爭、新媒體時代下更快的傳播速度對聲譽帶來的風(fēng)險。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)完善金融監(jiān)管體制加強對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的監(jiān)管工作。面對越來越激烈的競爭環(huán)境，商業(yè)銀行也應(yīng)當(dāng)積極面對新的挑戰(zhàn)，積極進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新的同時注重對風(fēng)險的防范。面對新媒體傳播方式帶來的挑戰(zhàn)，積極加強輿情管理，主動面對媒體危機，提高商業(yè)銀行聲譽。
　　2009年發(fā)布的《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》指出:聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行自身在經(jīng)營、

5、管理過程中以及其他行為，或者外部事件的發(fā)生，導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行做出負(fù)面評價的風(fēng)險。良好的聲譽能夠為銀行的發(fā)展打下牢固的基礎(chǔ)，有效幫助維護良好的投資者關(guān)系、增強投資者信心，維持客戶的忠誠度，保證長久信貸關(guān)系的建立，減少利益相關(guān)者對銀行的負(fù)面評價，防范聲譽風(fēng)險的發(fā)生。國內(nèi)外學(xué)者對于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的大小的測評一直沒有一個比較統(tǒng)一的指標(biāo)和方法，但是一家銀行聲譽的好壞最終會反映在其經(jīng)營業(yè)績上來，因此選取平均總資產(chǎn)回報率作為聲譽風(fēng)險的替代變

6、量（良好的聲譽能增強盈利能力，盈利能力越強，就越有動力和實力進(jìn)行聲譽風(fēng)險管理），本文在參照商業(yè)銀行操作風(fēng)險、信用風(fēng)險實證分析的基礎(chǔ)上將平均總資產(chǎn)回報率作為因變量。
　　對內(nèi)部影響因素本文運用面板數(shù)據(jù)模型，根據(jù)聲譽風(fēng)險內(nèi)部影響因素的理論分析，選取了每股收益、資本充足率、流動性比例、不良貸款率、員工年均工資、商業(yè)銀行分支機構(gòu)數(shù)量、大學(xué)及以上學(xué)歷員工比例等指標(biāo)作為自變量進(jìn)行實證分析。實證得出每股收益、資本充足率、流動性比例、員工年均工資

7、對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險影響顯著，存在正相關(guān)關(guān)系，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)努力提升自身盈利水平，提高流動性比例以及資本充足率等來增強其風(fēng)險控制能力，積極增強自身的資本實力;員工學(xué)歷水平對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險存在負(fù)相關(guān)關(guān)系，其原因在于對高學(xué)歷員工的成本較大，員工理論知識轉(zhuǎn)換為實踐能力需要時間，在傳統(tǒng)的經(jīng)營模式中員工的創(chuàng)新能力與水平未得到充分發(fā)揮等，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在提高員工素質(zhì)，加強對人才的培養(yǎng)，提升其創(chuàng)新能力，完善銀行激勵機制;而分支機構(gòu)數(shù)量與不良貸款率對商業(yè)銀