我國(guó)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的實(shí)證研究.pdf

1、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)被列為商業(yè)銀行必須妥善處理的八大風(fēng)險(xiǎn)之一,在當(dāng)前各商業(yè)銀行十分注重形象價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的年代,防范和化解商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)更顯重要。本文把影響聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素分為內(nèi)部因素和外部因素,內(nèi)部因素就是銀行自身可以解決的因素,外部因素就是銀行自身無法解決的因素。在分析內(nèi)部因素上,本文利用中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)民生銀行、中信銀行和招商銀行歷史時(shí)間序列數(shù)據(jù)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析。首先說明銀行內(nèi)部聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)總體上體現(xiàn)在銀行盈利能力上(盈利能

2、力越高,聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)越小),然后分析影響聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的所有內(nèi)部因素,最后實(shí)證說明這些因素對(duì)銀行盈利能力的影響,也就是這些內(nèi)部因素對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響,然后給出比較分析。本文利用前面學(xué)者把銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響因素歸結(jié)為八大因素,根據(jù)這八大因素的指標(biāo)做出實(shí)證分析,然后根據(jù)實(shí)證結(jié)果提取兩個(gè)因素,一個(gè)是員工素質(zhì)即學(xué)歷比例,另一個(gè)是管理水平即正常貸款率?；窘Y(jié)論是,銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)主要的影響因素是員工素質(zhì)和正常貸款率,對(duì)于不同的銀行,這兩個(gè)因素影響的程度也不同。國(guó)有

3、控股商業(yè)銀行中,學(xué)歷比例、支行總數(shù)、正常貸款率和資本流動(dòng)性比例都對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)有顯著影響;非國(guó)有控股商業(yè)銀行中,學(xué)歷比例對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響比較顯著,支行總數(shù)對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響不顯著,正常貸款率和資本流動(dòng)性比例對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響因銀行的不同而不同。所以,銀行要根據(jù)自身的情況來做出措施。
　　 對(duì)于外部因素對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響,本文結(jié)合金融生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步的分析了銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的外部因素。比方說產(chǎn)權(quán)制度、法律制度、政府行政干預(yù)、監(jiān)管部門的