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1、經(jīng)典Cox-Ingersoll-Ross模型是金融數(shù)學(xué)中的重要模型之一，主要用于債券及債券期權(quán)的定價(jià)。該模型將利率的期限結(jié)構(gòu)視為隨機(jī)過程，并以隨機(jī)微分方程的形式來描述短期利率的波動(dòng)方式。事實(shí)上，實(shí)際短期利率也會(huì)出現(xiàn)跳躍的情況，而本文中也將介紹和說明，某些帶跳的CIR過程也是分枝移民過程的一種特殊形式。
在此模型基礎(chǔ)上，本文通過介紹CBI過程構(gòu)造，逐步引入并具體描述該過程的性質(zhì)，及其與實(shí)際背景之間存在的便于理解的直觀聯(lián)系。本文以
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