金融市場的風險控制指標和模型研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩59頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、從Markowitz第一次使用方差和協(xié)方差測度風險以來,學者們對金融市場的風險控制指標進行了大量的研究.半個多世紀以來,研究者們先后提出了各種各樣的風險控制指標,比如半方差,絕對離差,半絕對離差,在險價值,條件在險價值等.并構建含有這些風險控制指標的投資組合模型,同時設計更快捷有效的計算方法.但是,無論使用哪種風險控制指標,都存在著這樣或那樣的不足.為了彌補這些風險控制指標的不足,理論界展開了廣泛的研究和探討.論文就是對風險控制指標和模

2、型做進一步的討論,主要內容和成果如下:
　　為了更好的控制風險,文章在負絕對離差風險控制指標中,考慮偏離程度的波動性,構建了含有波動性的負絕對離差風險控制指標.并將此波動性引入正絕對離差風險控制指標.然后通過調整因子將含有波動性的正絕對離差指標和含有波動性的負絕對離差指標相結合,構建新的風險控制指標.在此指標下建立投資組合模型,并運用混合遺傳算法來求解模型并給出具體算例.
　　給出一致性風險控制指標CVaR的定義,分析其數(shù)量

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論