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文檔簡介
1、中小企業(yè)不斷推動著我國經(jīng)濟的整體發(fā)展。然而,融資難卻一直制約著中小企業(yè)的發(fā)展,信用等級低、缺少擔(dān)保條件、不動產(chǎn)比例較低等自身短板,使它們難以從銀行獲得傳統(tǒng)貸款。針對這種情況,商業(yè)銀行推出“供應(yīng)鏈金融”這一創(chuàng)新型融資服務(wù),充分利用流動資產(chǎn)作為質(zhì)押物為中小企業(yè)融資。對銀行而言,風(fēng)險控制指標(biāo)的設(shè)定在融資過程至關(guān)重要。其中,質(zhì)押率指標(biāo)以其開放性的設(shè)定成為銀行風(fēng)控的核心指標(biāo)。對此,本文從擔(dān)保物的特性出發(fā)對兩類商品質(zhì)物的質(zhì)押率展開定量研究,主要研究
2、內(nèi)容如下:
對于價格平穩(wěn)的商品質(zhì)物,其質(zhì)押決策與商業(yè)模式密切相關(guān)。因此,本文基于預(yù)付款融資模式,考慮融資企業(yè)違約內(nèi)生,首先基于報童模型分析了考慮供應(yīng)商回購策略的企業(yè)最優(yōu)訂購量決策;其次,基于Stackelberg動態(tài)博弈理論重點分析損失規(guī)避銀行采用下側(cè)風(fēng)險對企業(yè)違約進行控制的質(zhì)押率決策;最后,利用數(shù)值仿真驗證質(zhì)押率與融資企業(yè)訂購量、存貸款利率和融資期限之間的關(guān)系。
對于價格隨機波動的商品質(zhì)物,其質(zhì)押率決策主要受價格風(fēng)
3、險影響。本文采用期望損失方法對價格風(fēng)險進行度量,動態(tài)設(shè)計相應(yīng)的質(zhì)押率指標(biāo)。以圓鋼材質(zhì)押率研究為例,首先采用時間序列方法對其收益率波動特征進行分析,其次通過計算風(fēng)險價值設(shè)計質(zhì)押率指標(biāo),同時引進警戒線和處理線對其價格實時監(jiān)控,防止因價格下降而導(dǎo)致銀行遭受損失。最后,通過失敗率檢驗,發(fā)現(xiàn)期望損失比VaR方法對圓鋼材現(xiàn)貨市場的風(fēng)險測量具有更高的準(zhǔn)確度。
本文采用理論與實證相結(jié)合的研究方法,主要對兩類不同商品質(zhì)物在融資過程中的質(zhì)押率進行
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