基于經(jīng)營機構(gòu)的貸款組合優(yōu)化研究.pdf

1、巴塞爾新資本協(xié)議在國內(nèi)得到大力推行，中國銀行業(yè)開始對經(jīng)營理論和自有的考核方式進行反思。利率市場化的不斷推進，對我國銀行業(yè)傳統(tǒng)的收入方式造成沖擊。存貸利差進一步縮小，商業(yè)銀行怎樣打破過度依賴貸款利息收入的瓶頸，提升自己的核心競爭力，通過對中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新改革，達到中間業(yè)務(wù)創(chuàng)收的目的。在經(jīng)濟快速發(fā)展的今天，資金的占用成本也要成為銀行經(jīng)營中關(guān)注的重點。
　　基于國際國內(nèi)的發(fā)展形勢和商業(yè)銀行對自身發(fā)展的要求。銀行管理層要實現(xiàn)從微觀層面的管理

2、上升到中觀層面的管理，實現(xiàn)對貸款資源的合理分配，尋求資源既符合效益目標(biāo)又滿足風(fēng)險約束的最優(yōu)匹配值，實現(xiàn)銀行的可持續(xù)發(fā)展。
　　本文在參考借鑒了前人對相關(guān)問題研究的基礎(chǔ)上，站在投資組合理論的角度，針對上述問題作了如下工作:
　　1.構(gòu)建的多目標(biāo)包含收益與風(fēng)險這兩個指標(biāo):為了更能真實反映分支機構(gòu)經(jīng)營狀況，以收益為目標(biāo)是考查其經(jīng)營效益，以風(fēng)險為目標(biāo)是考量其對風(fēng)險的把控能力，二者相結(jié)合就是從現(xiàn)實條件出發(fā)，建立了貸款組合收益最大化、貸

3、款組合風(fēng)險最小化的多目標(biāo)函數(shù);
　　2.構(gòu)建的模型中加入四大約束條件:包括貸款總體風(fēng)險約束，此約束條件是對預(yù)期損失進行約束;集中度約束，避免貸款資源分配過于集中;中間業(yè)務(wù)收入約束，引導(dǎo)分支機構(gòu)加大對中間業(yè)務(wù)收入的關(guān)注，提高中間業(yè)務(wù)收入值;經(jīng)濟資本占用約束，是對貸款非預(yù)期損失的限制。
　　3.經(jīng)過應(yīng)用研究檢驗?zāi)Ｐ偷暮侠硇?利用某商業(yè)銀行的分支機構(gòu)近幾年的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行應(yīng)用研究，經(jīng)過粒子群算法進行應(yīng)用分析，檢驗?zāi)Ｐ偷暮侠硇圆楣芾?/p>