已閱讀1頁，還剩153頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、本文主要研究的是組合貸款的優(yōu)化問題，即如何通過合理分配資金比例來降低組合的風(fēng)險(xiǎn)，提高組合的收益。利用Copula函數(shù)重點(diǎn)討論了組合貸款之間的違約相關(guān)性。首先介紹了研究問題的背景和國內(nèi)外研究概況；第二章主要介紹Copula函數(shù)的相關(guān)知識(shí)；第三章從轉(zhuǎn)移概率矩陣出發(fā)，導(dǎo)出近似Q-矩陣，從而得到時(shí)齊情況下的單一資產(chǎn)違約概率，并用Copula函數(shù)求得聯(lián)合違約概率；第四章是本文的重點(diǎn)，即組合貸款問題的優(yōu)化問題，用Markowitz模型對(duì)組合貸款進(jìn)行
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于Copula的有違約相關(guān)性的信用聯(lián)結(jié)票據(jù)(CLN)的定價(jià).pdf
- 基于Copula函數(shù)的提前還貸違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性研究.pdf
- COPULA函數(shù)在違約相關(guān)性度量中的應(yīng)用.pdf
- 基于Copula-GARCH模型的相關(guān)性分析及投資組合的VaR計(jì)算.pdf
- 隨機(jī)利率下有違約風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)投資組合.pdf
- 基于Copula理論的滬港股市相關(guān)性及尾部相關(guān)性研究.pdf
- 有違約風(fēng)險(xiǎn)的證券投資的對(duì)數(shù)效用優(yōu)化問題.pdf
- 含有違約風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)定價(jià).pdf
- 基于系方法的違約相關(guān)性度量研究.pdf
- 基于Copula函數(shù)的證券市場(chǎng)相關(guān)性分析.pdf
- 基于Copula函數(shù)的技術(shù)指標(biāo)相關(guān)性研究.pdf
- 基于Copula理論的金融市場(chǎng)相關(guān)性分析.pdf
- 基于Copula函數(shù)的行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性研究.pdf
- 基于Copula的金融風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性研究——Copula在股指期貨套利中的應(yīng)用.pdf
- 基于Copula方法的中國股票市場(chǎng)的相關(guān)性研究.pdf
- 基于Copula方法的中國股票市場(chǎng)相關(guān)性研究.pdf
- 帶有違約風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)定價(jià).pdf
- 基于嵌套archimedean copula的金融資產(chǎn)相關(guān)性研究
- 基于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和copula函數(shù)的股票相關(guān)性分析
- 基于copula函數(shù)的行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性分析 (1)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論