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文檔簡介
1、金融市場瞬息萬變，而股票市場作為最活躍的金融市場，股票價格的波動已經(jīng)引起了投資者的廣泛關(guān)注，股票價格是如何決定的以及哪些因素會導(dǎo)致股價波動等等，這些難題也越發(fā)成為了學(xué)術(shù)界要研究的重點。
本文在不存在無風(fēng)險資產(chǎn)的條件下，從資本資產(chǎn)定價模型的推導(dǎo)過程入手，結(jié)合前景理論得到了改進后的模型，該模型在形式上只有貝塔系數(shù)的表達式區(qū)別于傳統(tǒng)模型。然后選取滬市A股股票進行實證研究，結(jié)果顯示相較于傳統(tǒng)模型中貝塔系數(shù)走勢的平穩(wěn)，本文模型中貝塔值的
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