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文檔簡介
1、該文首介紹了Black-Scholes股標期權(quán)定價模型,然后運用徑向基函數(shù)(RBFs方法),特別是Hardy的多二次方法(MQ方法),建立了一種新型的數(shù)值方法來求解Black-Scholes方程中期權(quán)及其導(dǎo)數(shù)的近似值.通過具體的算例表明,這種RBFs方法給出了一個高精度的空間近似解.然后,從理論上證明了用RBFs方法作為空間近似值方法,求解期權(quán)定價模型的收使用性及誤差估計.然而,使用RBFs方法做為空間插值存在著條件數(shù)較差的情況.為此,
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