兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)理論及相關(guān)問(wèn)題.pdf

1、近幾年來(lái)，Lévy風(fēng)險(xiǎn)模型引起了許多學(xué)者的興趣．本文繼續(xù)研究這一模型．本文的第二章，研究了一個(gè)由subordinator驅(qū)動(dòng)且?guī)Ц蓴_的風(fēng)險(xiǎn)模型，得到了其破產(chǎn)概率的一個(gè)漸近表達(dá)式．在第三、四章中，我們研究了兩個(gè)具有雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型． 根據(jù)內(nèi)容本文分為以下四章： 第一章：在本章中，首先我們介紹了風(fēng)險(xiǎn)模型的一些經(jīng)典結(jié)論及其發(fā)展情況．接著介紹了本文所要研究的主要問(wèn)題和所討論的各種模型． 第二章：在第二章中，我們討論了一類(lèi)由

2、subordinator驅(qū)動(dòng)且?guī)Ц蓴_的Lévy風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程，得到了當(dāng)索賠量為重尾分布時(shí)，它的破產(chǎn)概率漸近表達(dá)式． 第三章：本章，我們推廣了Li and Lu[36]的風(fēng)險(xiǎn)模型，研究了一個(gè)具有雙險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)模型，此風(fēng)險(xiǎn)模型的索賠計(jì)數(shù)過(guò)程分別是Poisson過(guò)程和廣義Erlang(n)過(guò)程．給出了此模型的Gerber-Shiu函數(shù)所滿(mǎn)足的積分-微分方程組，并給出了它的Laplace變換的一個(gè)表達(dá)式．當(dāng)廣義Erlang(n)過(guò)程為廣義Erl