利率因素下風險模型的破產(chǎn)研究.pdf

1、在保險精算數(shù)學的范疇內(nèi)，風險理論是當今理論界和實際部門十分關注的焦點。利率的波動對保險公司的影響尤為突出，保險公司作為經(jīng)營風險的行業(yè)，其本身的風險更是不容忽視。論文從這一實際出發(fā)，對利率下風險模型的破產(chǎn)問題進行了較深入的研究，旨在為保險公司更好的規(guī)避風險、穩(wěn)定經(jīng)營提供理論上的幫助。 論文分別針對常利率和隨機利率建立了幾個模型，這幾個模型是已有文獻中模型的推廣，更加接近實際。通過對模型的研究，給出了破產(chǎn)概率的公式，得到了總索賠額的

2、各階矩，并討論了資金利率、通貨膨脹率、調(diào)節(jié)系數(shù)以及干擾項和破產(chǎn)概率之間的關系。在個別模型的研究中使用了鞅方法。 首先介紹了保險的產(chǎn)生發(fā)展和利率下風險理論的研究現(xiàn)狀，以及有關利息理論、風險理論的基本概念和基本知識。 其次討論了常利率下的風險模型，分別建立了常利率下的復合二項模型和常利率下帶干擾的雙險種模型，分別得到了破產(chǎn)概率的顯式表達式和Lundberg上界，推廣并改進了已有文獻中的模型和結論。 論文的主要部分是隨