常利率下雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率.pdf

1、破產(chǎn)論作為風(fēng)險(xiǎn)論的核心內(nèi)容，已逐漸成為當(dāng)前精算界研究的熱門話題，也引起了數(shù)學(xué)工作者的廣泛興趣.對(duì)破產(chǎn)論的研究既有實(shí)際的應(yīng)用背景，又有概率論上的意義.在破產(chǎn)論中對(duì)破產(chǎn)概率的研究是一個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容.本文旨在對(duì)保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率作出某些探討，以估計(jì)破產(chǎn)概率的上界為中心.在應(yīng)用概率中，破產(chǎn)概率的上界以及其他性質(zhì)被廣泛的應(yīng)用在風(fēng)險(xiǎn)理論中.在經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型中，往往假定保險(xiǎn)公司中不同時(shí)期的保費(fèi)收入和理賠額分別為兩列獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量，而且是相互獨(dú)立的.

2、但是由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，在某些情況下，這些假定并不一定是合適的.所以研究者通常對(duì)經(jīng)典的模型進(jìn)行一些改進(jìn)或?qū)δＰ偷南薅l件進(jìn)行一些變化.近年來，相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)模型越來越受到重視.
　　 本文構(gòu)造了一個(gè)常利率下雙險(xiǎn)種離散風(fēng)險(xiǎn)模型，使用線性的時(shí)間序列來描述各種相關(guān)關(guān)系.假設(shè)保費(fèi)收入、理賠額分別是自相關(guān)的，或者他們之間存在相關(guān)關(guān)系，在各種不同的相關(guān)關(guān)系下估計(jì)了保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率.在研究過程中主要采取了構(gòu)造鞅的方法.
　　 第一部分