若干個(gè)雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問(wèn)題的研究.pdf

1、隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展加劇了保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，單一性質(zhì)的險(xiǎn)種已經(jīng)不能滿足社會(huì)的需求，因此建立多險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)模型來(lái)描述保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)情況已經(jīng)成為現(xiàn)在學(xué)者們研究的熱點(diǎn)之一.因此本文主要致力于對(duì)雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型作進(jìn)一步的推廣，建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)模型.主要內(nèi)容為如下:
　　1、首先研究了一類帶有隨機(jī)分紅策略下的復(fù)合二項(xiàng)雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型，其兩種索賠都是服從復(fù)合二項(xiàng)分布，當(dāng)公司盈余達(dá)到或超過(guò)紅利邊界時(shí)，以概率q0支付一單位的紅利.得到了該模型期望折現(xiàn)罰金

2、函數(shù)的遞推公式及其漸進(jìn)估計(jì)解，最后作為應(yīng)用我們還得到了破產(chǎn)概率、破產(chǎn)赤字分布函數(shù)和破產(chǎn)前盈余概率函數(shù)的遞推公式和漸近解.
　　2、其次考慮稀疏、隨機(jī)干擾、利率等因素，建立一類雙險(xiǎn)種模型，其兩類索賠分別服從泊松分布和負(fù)二項(xiàng)分布，利用鞅論知識(shí)導(dǎo)出了該模型破產(chǎn)概率的表達(dá)式和Lundberg不等式.
　　3、最后討論一類索賠相依的雙險(xiǎn)種模型，其索賠分別服從Poisson分布和Erlang(2)分布，推導(dǎo)出了該模型的破產(chǎn)概率、破產(chǎn)前盈