已閱讀1頁，還剩29頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、碩士學位論文帶有隨機利率的多維風險模型有限時間破產(chǎn)概率Onfinitetimeruinprobabilitywithrandominterestratelnaml】ltirisKmodel●●‘作者姓名：易林娜學科、專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計學號：至!!Q羔Q墨Z指導(dǎo)教師：沈玉波副教授完成日期：2014年5月大連理工大學DalianUniversityofTechnology大連理工大學碩士學位論文摘要破產(chǎn)概率是現(xiàn)代保險精算學中的一個經(jīng)典問
2、題，主要是研究保險公司發(fā)生大額索賠時在有限時間內(nèi)的生存概率或者破產(chǎn)概率唐啟鶴和汪世界是現(xiàn)代保險精算理論的代表人物，他們將破產(chǎn)概率的研究推廣到了一個新的高度但是，我們發(fā)現(xiàn)幾乎所有文章研究的都是一種索賠，也就是說保險公司僅提供了一種保單的業(yè)務(wù)事實上這個假設(shè)是不正確的，多維風險模型的破產(chǎn)概率問題更接近保險公司的實際情況因此，本文考慮有多種保單的多維風險模型在本文中，假設(shè)保險公司有8種保單，第i種保單的凈損失記為【K，五％，k≥1)，它們是一列
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 隨機利率下離散時間相依風險模型的破產(chǎn)概率.pdf
- 兩類多維風險模型有限時間破產(chǎn)概率的一致漸近性.pdf
- 隨機利率下風險模型破產(chǎn)概率的研究.pdf
- 相依重尾索賠下風險模型的有限時間破產(chǎn)概率.pdf
- 帶有保險風險和金融風險的有限時破產(chǎn)概率的估計.pdf
- 39763.帶干擾的多保單風險模型的有限時間破產(chǎn)概率漸近估計
- 重尾分布下有限時間內(nèi)風險模型的破產(chǎn)概率研究.pdf
- 帶常利率的有限時破產(chǎn)概率的漸近性.pdf
- 隨機利率下自回歸模型的破產(chǎn)概率上界.pdf
- 多維相關(guān)風險模型的破產(chǎn)概率研究.pdf
- 帶有風險投資的離散風險模型破產(chǎn)概率問題的研究
- 帶有金融風險的保險風險模型的破產(chǎn)概率估計.pdf
- 帶有多索賠情形風險模型的破產(chǎn)概率.pdf
- 負相依索賠條件下帶常數(shù)利率的風險模型在隨機時間上的破產(chǎn)概率.pdf
- 幾類帶利率的離散風險模型的破產(chǎn)概率.pdf
- 常利率下幾種風險模型破產(chǎn)概率的研究.pdf
- 常利率下雙險種風險模型的破產(chǎn)概率.pdf
- 4954.幾類連續(xù)時間風險模型的破產(chǎn)概率
- 892.帶有風險投資的離散風險模型破產(chǎn)概率問題的研究
- 幾類雙險種連續(xù)時間風險模型的破產(chǎn)概率.pdf
評論
0/150
提交評論