離散時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型下停止損失保費(fèi)的雙邊界估計(jì)

1、遼寧師范大學(xué)碩士學(xué)位論文離散時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型下停止損失保費(fèi)的雙邊界估計(jì)姓名：梁媛申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：包振華2012-03．一童墼墮塑里塹墾墮堡型! 堡些塑鏊箜墮量笪鹽 一一一—————————————————————————————————————————————————————————————一一T w o ．s i d e d B o u n d sf o r S t o p —l o s sp r e

2、 m i u m s i nt h e D i s c r e t eT i m eR e n e w a l M o d e lA b s t r a c tA si s k n o w nt o a l l ，r i s k t h e o r y i s a n i m p o r t a n t b r a n c h o ft h e m o d e r n a p p l i e dm a t h e m a t i c s

3、 ．U s i n g t h ek n o w l e d g e a n d m e t h o d si np r o b a b i l i t yt h e o r y ，m a t h e m a t i c a ls t a t i s t i c sa n ds t o c h a s t i cp r o c e s s e s ，w ec a ne s t a b l i s hc o r r e s p o n d

4、 i n gm a t h e m a t i c a lm o d e la c c o r d i n gt ot h ea c t u a lp r o b l e m si n i n s u r a n c ec o m p a n y ．R u i nt h e o r yi S t h em o s ti m p o r t a n tp a r t i nr i s kt h e o r y ．I nr e c e n

5、ty e a r s ，s o m ei m p o r t a n tr u i nq u a n t i t i e ss u c ha sr u i np r o b a b i l i t ya n d S t o p ‘l o s sP r e m i u m sh a v eb e e nh o ti s s u e s ：i n t h er i s kt h e o r y ．H o w e v e r ，i ti s

6、d i f f i c u l tt og e t e x p l i c i te x p r e s s i o n sf o r t h o s er u i nq u a n t i t i e s ；a n e f f e c t i v e m e t h o di s t o g i v e t h e i rc o r r e s p o n d i n ge s t i m a t i o n o f t h e u

7、p p e r a n d l o w e r b o u n d s ．I nt h i s p a p e rw em a i n l ys t u d yt h e e s t i m a t i o n o ft h eu p p e ra n dl o w e rb o u n d sf o rS t o p ．1 0 s sp r e m i u m si nt h eo r d i n a r yd i s c r e t

8、 et i m er e n e w a lm o d e l ．I nt h es e c o n dc h a p t e r ，w eg i v e t h ed e f i n i t i o na n d e x p r e s s i o no f S t o p - l o s s p r e m i u m s 1 ／“ 。( X ) i nt h eo r d i n a r yd i s c r e t et i m

9、 er e n e w a lm o d e l ．M o r e p r e c i s e l y ，i nt h es e c o n ds e c t i o nw eo b t a i nf i v et w os i d e db o u n d sf o r萬，( x ) ．W eg i v ec o r r e s p o n d i n g m a m e r i c a lr e s u l t sb y u s i

10、 n gt h et h e o r yo f t w o 。s i d e db o u n d s f o rp r e m i u m si n t h et h i r d s e c t i o n ．I nt h et h i r dc h a p t e r ，w ea i mt o g i v en e w u p p e rb o u n d s f o r萬，( x ) w h e nt h el a d d e r

11、 d i s t r i b u t i o n i s d e c r e a s i n g ．I nt h e f i r s t s e c t i o nw eg i v ef i v e u p p e rb o u n d sf o r 廳。( x ) ．W 1 1 e n t h e c l a i m a m o u n t s f o l l o w g e o m e t r i c a l d i s t r i

12、 b u t i o n a n d s h i f t e dn e g a t i v eb i n o m i a ld i s t r i b u t i o n ．n u m e r i c a le x a m p l e sa l ep r e s e n t e di nt h es e c o n ds e c t i o n ．T h er e s u l t so b t a i n e d i nt h i sp

13、 a p e rs u p p l e m e m t h er e l a t e d s t u d y o f s t o p ·l o s sp r e m i u m s ．K e yW o r d s ：S t o p —l o s s p r e m i u m s ；D i s c r e t e t i m e r e n e w a lr i s k m o d e l ；R u i n p r o b a