停止損失再保險最優(yōu)化模型分析.pdf

1、再保險是對保險公司自身集聚的風險和保險責任進行再次分散的有效方式，經過多年的發(fā)展，其社會穩(wěn)定器的作用已經逐漸顯現，因此促進保險業(yè)的健康發(fā)展具有重要的作用。合理的再保險安排是保險公司管理風險的有效手段。因此保險公司通過再保險業(yè)務轉移風險是必要的，而再保險中的關鍵問題是最優(yōu)再保險，即具體的分保保額的研究。本文通過對最優(yōu)再保險的模型分析，可以為保險公司提供決策依據。
　　 本文在介紹了再保險的基本類型及其國內外一些重要的理論和文獻的基

2、礎上，本文從均值方差理論、效用理論和破產概率三個方面來研究最優(yōu)停止損失再保險。
　　 在均值方差原理再保險的最優(yōu)化問題上，先以一般損失的期望收益一定的情況下，來構建方差最小的模型，在此基礎上討論了在巨災期貨套期保值下最優(yōu)化模型，并在Kaluszka的基礎上，針對均值方差存在的缺陷對模型進行了改進，建立了均值方差熵的模型。
　　 在效用理論下討論的最優(yōu)自留額。主要是從使效用理論最大化的基礎上，確定停止損失再保險中的最優(yōu)自留