停止損失再保險(xiǎn)最優(yōu)化模型分析.pdf

1、再保險(xiǎn)是對(duì)保險(xiǎn)公司自身集聚的風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)責(zé)任進(jìn)行再次分散的有效方式，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，其社會(huì)穩(wěn)定器的作用已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)，因此促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有重要的作用。合理的再保險(xiǎn)安排是保險(xiǎn)公司管理風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。因此保險(xiǎn)公司通過(guò)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是必要的，而再保險(xiǎn)中的關(guān)鍵問(wèn)題是最優(yōu)再保險(xiǎn)，即具體的分保保額的研究。本文通過(guò)對(duì)最優(yōu)再保險(xiǎn)的模型分析，可以為保險(xiǎn)公司提供決策依據(jù)。
　　 本文在介紹了再保險(xiǎn)的基本類型及其國(guó)內(nèi)外一些重要的理論和文獻(xiàn)的基

2、礎(chǔ)上，本文從均值方差理論、效用理論和破產(chǎn)概率三個(gè)方面來(lái)研究最優(yōu)停止損失再保險(xiǎn)。
　　 在均值方差原理再保險(xiǎn)的最優(yōu)化問(wèn)題上，先以一般損失的期望收益一定的情況下，來(lái)構(gòu)建方差最小的模型，在此基礎(chǔ)上討論了在巨災(zāi)期貨套期保值下最優(yōu)化模型，并在Kaluszka的基礎(chǔ)上，針對(duì)均值方差存在的缺陷對(duì)模型進(jìn)行了改進(jìn)，建立了均值方差熵的模型。
　　 在效用理論下討論的最優(yōu)自留額。主要是從使效用理論最大化的基礎(chǔ)上，確定停止損失再保險(xiǎn)中的最優(yōu)自留