版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、南京理工大學(xué)碩士學(xué)位論文擋板期權(quán)的定價姓名：謝愛紅申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：陳萍20040301AbstractPricingbarrieroptioniSaveryhottopicthesedaysInthiSthesiSwediSCUSStheproblemofvaluingbarrieroptiononstock，andthebarrierprocessisastochasticprocessofthestocki
2、ndexIndetail，firstlybyusingSharpLargeDeviationweobtainthehittingprobabilityexpression：secondlyweuseCorrectedMonteCarloSimulationtosimulateeachpathofthestochasticprocessofstockindex，anduseAntitheticVariabletechniqueforeve
3、rypathandestimatecashflow：finallywediscountthecashflowandgettheoptionprice，thentheaverageofallpricesofallpathsisthebarrieroptionpriceBecauseStandardMonteCarlosimulationsalwaysgiveanoverestimateofhittingtime，weuseCorrecte
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 純跳模型下外擋板期權(quán)定價的非參數(shù)逼近.pdf
- 交換期權(quán)的定價.pdf
- 期權(quán)定價研究.pdf
- 基于實物期權(quán)定價理論的信息服務(wù)優(yōu)先期權(quán)定價研究.pdf
- 隨機(jī)漂移的歐式期權(quán)定價與可追加的期權(quán)定價模型.pdf
- 匯率聯(lián)動期權(quán)的定價.pdf
- 商期權(quán)的定價研究.pdf
- 任選期權(quán)的正則定價.pdf
- 歐式電力期權(quán)的定價.pdf
- 復(fù)合期權(quán)的定價研究.pdf
- 在隨機(jī)利率條件下歐式期權(quán)、美式期權(quán)的定價及其期權(quán)定價理論的應(yīng)用.pdf
- 期權(quán)定價的數(shù)值方法
- 實物期權(quán)定價方法的研究.pdf
- 障礙期權(quán)的模糊數(shù)定價.pdf
- 隨機(jī)利率下的期權(quán)定價.pdf
- 隨機(jī)環(huán)境下的期權(quán)定價.pdf
- 美式期權(quán)定價的數(shù)值方法.pdf
- 期權(quán)定價的數(shù)值方法研究.pdf
- 乘積期權(quán)的定價及應(yīng)用.pdf
- 美式期權(quán)定價的數(shù)值解.pdf
評論
0/150
提交評論