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文檔簡介
1、石油不但是重要的能源物資，而且是必需的工業(yè)原料，人們的日常生活離不開石油，各國的經(jīng)濟發(fā)展與石油密切相關(guān)，石油已成為各國激烈爭奪的目標。特別是最近兩年的國際原油期貨價格的新一輪劇烈波動，引起各方對國際原油期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的動態(tài)關(guān)系的廣泛關(guān)注。
本文通過向量自回歸(VAR)、Granger因果關(guān)系檢驗，協(xié)整理論及誤差修正模型(ECM)等計量方法，多方面地對國際原油期貨價格和國內(nèi)原油現(xiàn)貨價格之間的關(guān)系做建模研究，以期為石油
2、政策的制定、石油戰(zhàn)略儲備、石油定價機制及利用期貨市場進行套期保值規(guī)避風(fēng)險提供一種理論參考?；?007年1月1日至2008年12月31R紐約原油期貨價格日數(shù)據(jù)以及大慶石油每日現(xiàn)貨離岸價格(共998個日數(shù)據(jù))所作的VAR模型、脈沖響應(yīng)函數(shù)和Granger因果關(guān)系檢驗結(jié)果顯示：國際原油期貨價格在一定程度上受國內(nèi)原油現(xiàn)貨價格影響；而國內(nèi)原油現(xiàn)貨價格在很大程度上受國際原油期貨價格的影響；但兩者相互作用的力量是不對稱的。
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