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文檔簡介
1、實際的金融或經(jīng)濟時間序列都存在著較為普遍的波動性，并且波動中包含了市場變動和投資風(fēng)險的信息，因此波動性是金融市場所要研究的核心問題。通過對波動的研究可以預(yù)測時間序列的走向，而波動性可以通過金融收益的方差來測度。
本文首先對研究股市收益波動的基本模型加以介紹，其后對基于正態(tài)分布的雙變量SV模型及基于學(xué)生t分布的正態(tài)尺度混合模型加以研究，并通過參數(shù)的設(shè)定來體現(xiàn)其非對稱性，通過其分級模型來研究股市的波動關(guān)聯(lián)。在實證方面，通過單變量S
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