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文檔簡介
1、金融市場瞬息萬變，因此掌握金融市場的波動(dòng)就顯得尤為重要。低頻數(shù)據(jù)抹去了太多的有用的信息，無法全面真實(shí)地反映市場的情況，所以現(xiàn)在著重研究金融高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)。隨著抽樣頻率的增高，包含的信息也會(huì)增加，但市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲對(duì)高頻數(shù)據(jù)波動(dòng)的影響也會(huì)變得越來越顯著。在使用基于高頻數(shù)據(jù)的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率(RV)來近似積分波動(dòng)率(Ⅳ)時(shí)，由于微觀噪聲的存在，估計(jì)不再是無偏估計(jì)。在本文中，對(duì)于獨(dú)立噪聲和弱平穩(wěn)噪聲兩種情況下，使用糾偏的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率來近似積分波動(dòng)
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