基于模糊測度的股指組合預(yù)測研究.pdf

1、改革開放以來，中國的股票市場取得了快速發(fā)展，股票投資已經(jīng)成為人們投資理財?shù)囊环N重要方式，然而中國的股票市場還不夠成熟，股票市場的波動有著與眾不同的規(guī)律和特點，準確預(yù)測股市的難度較大，因此股票價格指數(shù)的預(yù)測已成為許多學(xué)者和投資者所熱衷的一項研究。同時，股票價格指數(shù)的預(yù)測對指導(dǎo)我國證券市場健康發(fā)展和促進金融秩序穩(wěn)定也有著重要的意義。 本文提出了基于Choquet模糊積分的組合預(yù)測方法，并將其應(yīng)用到上證綜合指數(shù)預(yù)測的實證分析中，該方法

2、預(yù)測效果優(yōu)于單項預(yù)測和其它常用組合預(yù)測，較好地模擬了股票價格指數(shù)的波動趨勢，為投資者對股票進行預(yù)測研究提供了參考模型。 文章首先介紹了國內(nèi)外組合預(yù)測方法和股指預(yù)測技術(shù)的研究現(xiàn)狀，然后敘述了影響股票價格的理論因素，并詳細介紹了股票價格指數(shù)常用的一些預(yù)測模型及模型分析。再結(jié)合股票價格指數(shù)的具體特點，對常用的單項預(yù)測方法進行評價，利用模糊一致矩陣的決策優(yōu)選方法，篩選出較為適合股票指數(shù)預(yù)測的三種單項預(yù)測方法，最后利用模糊測度的相關(guān)理論，