基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的股指預(yù)測(cè)模型研究.pdf

1、從19世紀(jì)建立以后，股票市場(chǎng)的漲跌已經(jīng)成為反映一個(gè)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要指標(biāo)。它的作用不僅被政府部門(mén)所重視，也成為了廣大投資者的關(guān)注對(duì)象。股票價(jià)格的變化和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是非常重要的。對(duì)股價(jià)預(yù)測(cè)越準(zhǔn)確，投資者就能在風(fēng)險(xiǎn)較小的情況下獲得較大的利潤(rùn)。股票市場(chǎng)的變化對(duì)于國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)也具有舉足輕重的作用。因此對(duì)股票價(jià)格的預(yù)測(cè)研究，不僅有利于投資者掌握科學(xué)的投資方法，幫助投資者進(jìn)行科學(xué)理性的投資，使投資者在風(fēng)險(xiǎn)最小的情況下獲

2、得最大的收益，而且在宏觀層面上也具有重大的理論意義和誘人的應(yīng)用前景。
　　本文以股票價(jià)格預(yù)測(cè)分析為研究的出發(fā)點(diǎn)，以廣泛應(yīng)用于預(yù)測(cè)實(shí)踐的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)，探討了基于模擬退火算法優(yōu)化的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股價(jià)預(yù)測(cè)模型的有效性，并討論了該預(yù)測(cè)模型相關(guān)參數(shù)變化對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響。文章通過(guò)總結(jié)和歸納前人研究的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)分析評(píng)述了應(yīng)用于股票價(jià)格預(yù)測(cè)的各種分析方法。通過(guò)對(duì)股票價(jià)格的各種預(yù)測(cè)方法和所面臨問(wèn)題的分析，本文提出了基于模擬退火算法優(yōu)化的B

3、P神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股價(jià)預(yù)測(cè)模型。通過(guò)對(duì)上證指數(shù)的實(shí)證分析，并與指數(shù)平滑法，ARIMA方法等傳統(tǒng)時(shí)間序列分析方法的比較可知，改進(jìn)后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有良好的預(yù)測(cè)精度和穩(wěn)定性，能夠很好的預(yù)測(cè)股票價(jià)格。之后，文章從兩個(gè)方面對(duì)這個(gè)模型做了更進(jìn)一步研究。首先本文在這個(gè)模型的基礎(chǔ)之上提出了滾動(dòng)預(yù)測(cè)方法，通過(guò)將輸出值加入到模型輸入值中進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間的股票指數(shù)，由于計(jì)算機(jī)的限制預(yù)測(cè)結(jié)果并不理想，但為投資者進(jìn)行股票的中短期預(yù)測(cè)提供了一種新的思路和方法。其