基于支持向量機(jī)的中國股指期貨回歸預(yù)測研究.pdf

1、中國股指期貨已經(jīng)于2010年4月16日正式推出交易，監(jiān)管者和投資者都迫切需要借鑒相關(guān)預(yù)測的理論和方法，而前人對我國股指期貨的相關(guān)研究工作多限于交易規(guī)則和方式的制定與實施上。雖然已有許多學(xué)者以其他他金融指數(shù)為研究對象進(jìn)行了相關(guān)研究，但對參數(shù)的選擇研究還不夠深入，造成準(zhǔn)確率不是很高，而且適用用于其他指數(shù)的模型未必適用于中國股指期貨指數(shù)。
　　本文從指標(biāo)的選取入手，選取了反映當(dāng)日交易情況的開盤價，最高價，最低價，收盤價，漲幅，振幅，總手

2、，成交金額八個指標(biāo)，用來回歸預(yù)測第二天的開盤價。并從同花順股指期貨交易信息系統(tǒng)上下載了從2010年4月16日至2012年6月15日的所有日交易數(shù)據(jù)作為研究數(shù)據(jù)。用遺傳算法（GA）和粒子群算法（PSO）分別優(yōu)化四種不同核函數(shù)的支持向量機(jī)（SVM），構(gòu)建了八種不同的中國股指期貨回歸預(yù)測方案，通過實證研究的方法對這八種不同方案的準(zhǔn)確性和時效性進(jìn)行了比較。實驗證明：粒子群算法優(yōu)化的線性核函數(shù)支持向量機(jī)作為中國股指期貨的回歸預(yù)測的模型，具有更好的