基于支持向量回歸機(jī)模型的股市預(yù)測(cè)研究.pdf

1、股票作為金融市場(chǎng)最主要的金融工具之一,其價(jià)格波動(dòng)能否預(yù)測(cè)、以及用何種方法進(jìn)行預(yù)測(cè),一直以來都是金融領(lǐng)域研究的焦點(diǎn)問題之一。國(guó)內(nèi)外對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)的模型種類很多,依據(jù)其建模理論不同,可將這些預(yù)測(cè)模型分為兩大類:一類是以統(tǒng)計(jì)原理為基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)計(jì)量模型;另一類是以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、支持向量機(jī)等為基礎(chǔ)的智能預(yù)測(cè)模型。本文主要將基于ε-支持向量回歸機(jī)模型運(yùn)用于股市預(yù)測(cè)當(dāng)中,以期能給投資者科學(xué)的投資信息。
　　 首先,本文介紹了支持向

2、量機(jī)理論,并重點(diǎn)闡述了支持向量回歸機(jī)的原理,然后通過引入ε-不敏感損失函數(shù),建立基于ε-支持向量回歸機(jī)的股市預(yù)測(cè)模型。在實(shí)證分析部分,通過選取上證綜合指數(shù)和四川長(zhǎng)虹、民生銀行在一段時(shí)間內(nèi)的真實(shí)數(shù)據(jù),并運(yùn)用LIBSVM軟件,對(duì)其進(jìn)行了實(shí)例研究,并對(duì)預(yù)測(cè)誤差分別進(jìn)行分析比較。最后,通過與傳統(tǒng)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證了ε-支持向量回歸機(jī)模型的可行性和有效性。
　　 如何有效、準(zhǔn)確地對(duì)股市進(jìn)行預(yù)測(cè),提高投資收益是當(dāng)前無論投資者還