已閱讀1頁(yè),還剩46頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、指導(dǎo)小組成員名單許少?gòu)?qiáng)教授李潔明教授張暉明教授沈國(guó)兵教授聶葉副教授09210680294肖聯(lián)基于DCMSV模型的最小CVaR動(dòng)態(tài)套期保值模型及實(shí)證研究(三)基于DCMSV輕的最小CVaR動(dòng)態(tài)麵繊觀的粒181.赫的最小CVaR套期保值182.最小CVaR套期保值的動(dòng)態(tài)化20(四)套期保值有效_僉標(biāo)準(zhǔn)211套保有效性212單順P僉收益21四、基于DCMSV模型的最小CVaR動(dòng)態(tài)套期保值模型的實(shí)證研究和對(duì)比研究....23卜)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于CVaR的動(dòng)態(tài)套期保值比研究.pdf
- 基于風(fēng)險(xiǎn)最小的期貨套期保值優(yōu)化模型研究.pdf
- 基于最小方差的鋁期貨套期保值模型研究.pdf
- 基于最小負(fù)半方差的期貨套期保值優(yōu)化模型.pdf
- 基于BGARCH類模型的石油期貨動(dòng)態(tài)套期保值模型及套保策略研究.pdf
- 基于多元隨機(jī)波動(dòng)模型的動(dòng)態(tài)套期保值研究.pdf
- 基于VaR的套期保值模型及其實(shí)證研究.pdf
- 基于非線性組合的最小方差套期保值模型研究.pdf
- 基于動(dòng)態(tài)Pair Copula的最小方差套期保值研究.pdf
- 股指期貨套期保值模型的選擇與實(shí)證研究.pdf
- 基于動(dòng)態(tài)Copula-TGARCH模型的滬銅期貨套期保值研究.pdf
- 基于動(dòng)態(tài)Copula-BGARCH模型的匯率風(fēng)險(xiǎn)套期保值比率研究.pdf
- 基于建筑材料套期保值模型的研究
- 多品種股指期貨組合套期保值模型研究及實(shí)證分析
- 多品種股指期貨組合套期保值模型研究及實(shí)證分析.pdf
- 基于資金限制的期貨套期保值模型研究.pdf
- 基于OLS模型的股指期貨套期保值研究.pdf
- 套期保值比率模型選擇研究.pdf
- 最小var套期保值比率研究
- 基于整體風(fēng)險(xiǎn)的組合套期保值模型的研究
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論