常利率下古典風(fēng)險模型的一些極值聯(lián)合分布.pdf

1、在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，古典風(fēng)險模型并不能很好的描述保險公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，所以一直以來大家都致力于古典風(fēng)險模型的推廣，以使其更能刻畫現(xiàn)實(shí)中保險公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行。通常保險公司將資產(chǎn)余額進(jìn)行某種投資，并且在該種投資中保險公司可以從資產(chǎn)余額中獲取利息。 本文我們將研究古典風(fēng)險模型的一個推廣，即常利率下古典風(fēng)險模型，并以此來刻畫這種投資行為.研究常利率下古典風(fēng)險模型的文章有很多，如Lizhigang(2004)給出了常利率條件下的首中點(diǎn)分布，此

2、外殷利平(2006)給出了破產(chǎn)前極大值的分布和首次恢復(fù)時前最大赤字的分布以及破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前首次擊中α的時刻的三者聯(lián)合分布和破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字、破產(chǎn)前極大值與首次恢復(fù)時前最大赤字的聯(lián)合分布.本文就將在這些結(jié)論的基礎(chǔ)之上主要利用常利率古典風(fēng)險模型的強(qiáng)馬氏性來研究此模型下的幾個重要的聯(lián)合分布，這些量包括破產(chǎn)前極小值，破產(chǎn)前極大值，破產(chǎn)前瞬間盈余，破產(chǎn)赤字，首次恢復(fù)時前最大赤字，首次破產(chǎn)時與末離時間的最大值，首次破產(chǎn)時與