馬爾可夫鏈蒙特卡羅算法.pdf

1、湖北大學(xué)碩士學(xué)位論文馬爾可夫鏈蒙特卡羅算法姓名：田菲申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：張紹義20070601A b s t r a c tT h i sp a p e rs u r v e y sv a r i o u s r e s u l t s a b o u t M a r k o vC h a i n sM o n t eC a r l ou l g o -r i t h m s ．I tb c g i n e

2、 dw i t ha ni n t r o d u c t i o nt oM a r k o v C h a i nM o n t e C a r l o ( M C M C la l -g o r i t h m s ，w h i c hp r o v i d e d t h em o t i v a t i o na n d c o n t e x t f o rt h ef o l l o w i n gt h e o r y

3、．T h e n ，t h e m f l f i c i e n tc o n d i t i o n sf o rg e o m e t r i c a n d u n i f o r m e r g o d i c i t yw e r e p r e s e n t e d ，a l o n g e dw i t hq u a n t i t a t i v e b o u n d so nt h er a t e o fc o

4、 n v e r g e n c et os t a t i o n a r i t y , W eo b t a i n e ds o m e i m p o r t a n tr e s u l t s ．T h e f i r s tp a r to ft h i sp a p e ri n t r o d u c t e dt h em o t i v a t i o na n dc o n t e x to fM C M C

5、，d i s c u s s e ds o m es a m p l ea l g o r i t h m sa n d c l a s s i c a l M o n t e C a r l oa l g o r i t h m s ．T h e8 e o ．o n dp a r t i n t r o d u c t e dt h ec o n s t r u c t i n g o fM C M C a l g o r i t h

6、 m s ．T h et h i r dp a r td i s -c u s s e ds o m e m e t h o r d a b o u tM a r k o vC h a i n c o n v e r g e n c et i m e s ．T h e l a s tp a r td i s c u s s e dt h eq u a n t i t a t i v ec o n v e r g e n c er a t

7、 e s ，p r o v e dt h e c o n v e r g e n c eu s i n gc o u p l i n gc o n s t r u e -t i o n s ，a n do b t a i n e ds o m e i m p o r t a n tr e s u l t s ．K e y W o r d s ： M C M C ， M o n t e C a r l o ， M a r k o vC h