已閱讀1頁，還剩45頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、眾所周知,最大值原理是研究最優(yōu)控制問題的一個重要方法。但是,當需要考慮的控制系統(tǒng)伴隨狀態(tài)限制,尤其是sample-wise的狀態(tài)限制(即狀態(tài)以概率為1落在給定集合中)時,隨機最優(yōu)控制問題很難解決。為了處理這樣的最優(yōu)控制問題,最近終端擾動方法被引入,并且這種方法已經(jīng)在金融最優(yōu)問題中得到相應的應用(如[10-13])。終端交分方法是基于Bieleckiet在[3]及El Karoui,Peng和Quenez在[7]中引入的,主要應用Ekel
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 高維倒向隨機微分方程、正倒向隨機微分方程及其應用.pdf
- 33312.平均場正倒向隨機系統(tǒng)微分對策的最大值原理
- 帶隨機違約時間的倒向隨機微分方程，超前倒向隨機微分方程及其相關(guān)結(jié)果.pdf
- 完全耦合的正倒向隨機控制系統(tǒng)的最大值原理.pdf
- 帶時滯正倒向隨機控制系統(tǒng)的最大值原理.pdf
- 倒向隨機微分方程及其應用.pdf
- 倒向隨機微分方程的性質(zhì)及其應用.pdf
- 正倒向重隨機微分方程.pdf
- 正倒向隨機微分方程解的性質(zhì)及其在隨機微分效用上的應用.pdf
- 倒向隨機微分方程及其金融應用.pdf
- 正倒向隨機微分方程的參數(shù)估計.pdf
- 正倒向隨機微分方程的數(shù)值解及其在金融中的應用.pdf
- 正倒向隨機微分方程的比較定理.pdf
- 帶跳的耦合正倒向隨機微分方程.pdf
- 時間不相容的隨機控制問題和弱形式的正倒向隨機微分方程.pdf
- 倒向隨機偏微分方程及其應用.pdf
- 帶限制的倒向隨機微分方程及相關(guān)問題.pdf
- 正倒向隨機微分方程和高維模型的統(tǒng)計推斷.pdf
- 倒向雙隨機微分方程在隨機微分效用上的應用.pdf
- 倒向隨機微分方程和Malliavin微分在金融中的應用.pdf
評論
0/150
提交評論