我國村鎮(zhèn)銀行信用風險評估研究.pdf

1、近幾年，商業(yè)銀行撤銷大量的農村營業(yè)網(wǎng)點，農村信用社在我國農村金融市場一家獨大，大部分農村的居民和中小企業(yè)不能享受到優(yōu)質的金融服務。并且，我國農村的快速發(fā)展，需要大量資金作支撐，然而農村金融市場的資金供給遠遠不能滿足需求。村鎮(zhèn)銀行的出現(xiàn)有效地緩解了融資難、金融服務質量不高等現(xiàn)象，替代了商業(yè)銀行在農村金融市場的一部分作用。同時，村鎮(zhèn)銀行的出現(xiàn)也為農村金融市場帶來鯰魚效應，倒逼農村信用社和其他商業(yè)銀行提高自身金融服務。自2007年3月以來，第

2、一家村鎮(zhèn)銀行成立至今已經(jīng)發(fā)展有十年時間，村鎮(zhèn)銀行總數(shù)已超過1400家，成為農村金融市場的中堅力量。但是，村鎮(zhèn)銀行規(guī)模小，服務對象是其地域范圍內的農民和中小企業(yè)，貸款項目中具有支農支小性質的涉農貸款居多，這就使得村鎮(zhèn)銀行面臨的信用風險高于其他類型商業(yè)銀行。在我國，大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行沒有系統(tǒng)的信用風險管理方法，尤其是對于信用風險的評估仍然采取信貸員或者風險管理人員憑借工作經(jīng)驗或者理論知識作出主觀判斷的方法，這種傳統(tǒng)信用評估的方法不準確，容易出現(xiàn)

3、較大的偏差。本文的研究目的是選擇出適合村鎮(zhèn)銀行信用風險的評估模型，并且提供出村鎮(zhèn)銀行防范金融風險的對策。
　　本文以村鎮(zhèn)銀行面臨的信用風險為研究對象。首先，介紹了信用風險評估的的定義和發(fā)展歷程、村鎮(zhèn)銀行信用風險的特征和產生的原因以及我國村鎮(zhèn)銀行信用風險評估的現(xiàn)狀。然后，對比分析四種現(xiàn)代信用風險評估方法，由于credit risk+模型所需數(shù)據(jù)在村鎮(zhèn)銀行日常經(jīng)營即可獲得和操作簡單等原因，將credit risk+模型選擇為最適合村鎮(zhèn)

4、銀行的現(xiàn)代評估方法。最后，將濮陽市三家村鎮(zhèn)銀行的1400筆貸款樣本運用credit risk+模型進行信用風險評估分析。
　　圍繞研究內容，本文分析出由于政府過多的干預、農村金融市場不完善、政府監(jiān)管不力、社會道德風險等宏觀因素和村鎮(zhèn)銀行自身的風控意識不足、缺乏有效抵押品、信息不對稱和涉農貸款的特質性等微觀因素，使得村鎮(zhèn)銀行的信用風險比其他類型商業(yè)銀行信用風險要大。對比村鎮(zhèn)銀行貸款組合VAR占比與其中涉農貸款VAR占比，可以得出涉農