天津市村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險管理研究.pdf

1、農(nóng)村金融是我國金融體系的重要組成部分，對落實國家支農(nóng)惠農(nóng)政策和保持農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。經(jīng)過多年的改革發(fā)展，我國已經(jīng)初步建立起了農(nóng)村金融服務(wù)體系，但是其仍不能滿足龐大的農(nóng)村金融市場需求。農(nóng)村地區(qū)金融機構(gòu)覆蓋率低、金融供給不足的問題仍然突出。中國銀監(jiān)會推出一系列措施促進以村鎮(zhèn)銀行為主的新型農(nóng)村金融機構(gòu)進入農(nóng)村金融市場，以緩解農(nóng)村金融供需矛盾。截止2012年底，全國設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行已達到1433家，天津也有13家村鎮(zhèn)銀行通過了銀監(jiān)會的批

2、準。目前，村鎮(zhèn)銀行在全國正如火如荼的發(fā)展，但是，由于其自身經(jīng)營管理及市場定位的特點，在發(fā)展過程中面臨很多問題，而信用風(fēng)險管理仍然是其最需要解決的問題。
　　本文在對村鎮(zhèn)銀行和信用風(fēng)險管理的相關(guān)理論進行綜述的基礎(chǔ)上，從信用風(fēng)險分析識別、信用風(fēng)險評估和信用風(fēng)險監(jiān)控三個方面研究了天津市村鎮(zhèn)銀行的信用風(fēng)險管理情況。
　　首先，通過實地訪談和發(fā)放問卷的方式，搜集到研究所需的第一手資料，在此基礎(chǔ)上總結(jié)了天津市村鎮(zhèn)銀行的信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀、

3、信用風(fēng)險特點以及信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因。然后，綜合國內(nèi)外關(guān)于信用風(fēng)險的研究成果并結(jié)合天津市村鎮(zhèn)銀行的特點，本文將支持向量機引入信用風(fēng)險評估模型的構(gòu)建中。這種方法能夠較好的處理小樣本、非線性問題，在模式識別問題中取得了很好的效果，更適合用于村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險的識別。在支持向量機信用風(fēng)險識別模型的基礎(chǔ)上，運用Sigmoid函數(shù)概率映射法將支持向量機的硬輸出轉(zhuǎn)化為概率輸出，對樣本的違約概率進行了測算。實證研究表明，本文構(gòu)建的信用風(fēng)險評估模型能夠較好