時(shí)間序列分析論文

1、關(guān)于居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列分析 關(guān)于居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列分析摘要 摘要本文以我國(guó)1997年4月至2014年4月間每月的煙酒及用品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為 原始數(shù)據(jù)，利用EVIEWS軟件判斷該序列為平穩(wěn)序列且為非白噪聲序列，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù) 一系列的處理，建立AR(1)模型擬合時(shí)間序列，由于時(shí)間序列之間的相關(guān)關(guān)系和歷 史數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)的發(fā)展有一定的影響，對(duì)我國(guó)的煙酒及用品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行 了短期預(yù)測(cè)，闡述該價(jià)格指數(shù)所表現(xiàn)的變化規(guī)律。關(guān)鍵

2、字：煙酒及用品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，時(shí)間序列， 關(guān)鍵字：煙酒及用品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，時(shí)間序列，AR AR模型，預(yù)測(cè) 模型，預(yù)測(cè)引言 引言一、理論準(zhǔn)備 一、理論準(zhǔn)備 時(shí)間序列分析是按照時(shí)間順序的一組數(shù)字序列。時(shí)間序列分析就是利用這組數(shù) 列，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法加以處理，以預(yù)測(cè)未來(lái)事物的發(fā)展。時(shí)間序列分析是定量預(yù)測(cè)方法之一。 基本原理： 1.承認(rèn)事物發(fā)展的延續(xù)性。應(yīng)用過(guò)去數(shù)據(jù)，就能推測(cè)事物的發(fā)展趨勢(shì)。 2.考慮到事物發(fā)展的隨機(jī)性。任何事物發(fā)展都

3、可能受偶然因素影響，為此要利 用統(tǒng)計(jì)分析中加權(quán)平均法對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。該方法簡(jiǎn)單易行，便于掌握，但準(zhǔn)確性差，一般只適用于短期預(yù)測(cè)。 時(shí)間序列分析是根據(jù)系統(tǒng)觀測(cè)得到的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，通過(guò)曲線(xiàn)擬合和參數(shù)估計(jì) 來(lái)建立數(shù)學(xué)模型的理論和方法。二、基本思想 二、基本思想1. 拿到一個(gè)觀測(cè)值序列之后，首先判斷它的平穩(wěn)性，通過(guò)平穩(wěn)性檢驗(yàn)，判斷序 列是平穩(wěn)序列還是非平穩(wěn)序列。2.若為非平穩(wěn)序列，則利用差分變換成平穩(wěn)序列。 3.對(duì)平穩(wěn)序列，計(jì)算相關(guān)系數(shù)和偏

4、相關(guān)系數(shù)，確定模型。 4.估計(jì)模型參數(shù)，并檢驗(yàn)其顯著性及模型本身的合理性。2007.8 2007.8 99.6 2009.6 2009.6 103.7 2011.4 2011.4 101.7 2013.2 2013.2 103.12007.9 2007.9 99.8 2009.7 2009.7 103.7 2011.5 2011.5 101.7 2013.3 2013.3 102.82007.1 2007.1 99.8 2009.8 2

5、009.8 103.9 2011.6 2011.6 101.6 2013.4 2013.4 102.62007.11 2007.11 99.8 2009.9 2009.9 103.8 2011.7 2011.7 101.5 2013.5 2013.5 102.52007.12 2007.12 100 2009.1 2009.1 103.7 2011.8 2011.8 101.4 2013.6 2013.6 102.42008.1 200

6、8.1 100.2 2009.11 2009.11 103.4 2011.9 2011.9 101.3 2013.7 2013.7 102.12008.2 2008.2 100.3 2009.12 2009.12 102.9 2011.1 2011.1 101.3 2013.8 2013.8 101.72008.3 2008.3 100.5 2010.1 2010.1 102.8 2011.11 2011.11 101.3 2013.9

7、 2013.9 101.82008.4 2008.4 100.8 2010.2 2010.2 102.7 2011.12 2011.12 101.3 2013.1 2013.1 101.72008.5 2008.5 101 2010.3 2010.3 102.6 2012.1 2012.1 101.2 2013.11 2013.11 101.72008.6 2008.6 101.1 2010.4 2010.4 102.4 2012.2

8、2012.2 101.2 2013.12 2013.12 101.72008.7 2008.7 101.4 2010.5 2010.5 102.1 2012.3 2012.3 101.4 2014.1 2014.1 101.82008.8 2008.8 101.5 2010.6 2010.6 101.9 2012.4 2012.4 101.6 2014.2 2014.2 101.72008.9 2008.9 101.7 2010.7 2

9、010.7 101.8 2012.5 2012.5 101.8 2014.3 2014.3 101.72008.1 2008.1 102 2010.8 2010.8 101.8 2012.6 2012.6 102 2014.4 2014.4 101.72008.11 2008.11 102.4 2010.9 2010.9 101.6 2012.7 2012.7 102.42008.12 2008.12 103 2010.1 2010.1

10、 101.5 2012.8 2012.8 102.92009.1 2009.1 103.1 2010.11 2010.11 101.4 2012.9 2012.9 103.2數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒二、平穩(wěn)性檢驗(yàn)及修正 二、平穩(wěn)性檢驗(yàn)及修正1.時(shí)序圖 利用 Eviews 軟件畫(huà)出時(shí)序圖，如圖 1. 平穩(wěn)的時(shí)間序列可以看做一條圍繞其均值上下波動(dòng)的曲線(xiàn)。若時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì) 規(guī)律隨著時(shí)間的位移而發(fā)生變化，則為非平穩(wěn)序列。9910010110210