時間序列分析 論文_第1頁
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文檔簡介

1、歐元對人民幣匯價短期預(yù)測 歐元對人民幣匯價短期預(yù)測[ 摘 要 ] 以2002年4月---2012年5月歐元對人民幣匯價數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),運用ARMA模型進行匯價的擬合,通過對比分析,得出ARMA(2,1)模型能更好地模擬歐元對人民幣匯價的走勢。文中運用此模型進行預(yù)測, 其結(jié)果具有精度高、穩(wěn)定性好等特點。通過對未來匯價的預(yù)測可以為有效制定相關(guān)決策,實現(xiàn)外匯投資盈利提供幫助。[ 關(guān)鍵詞 關(guān)鍵詞 ] ARMA模型;歐元匯價預(yù)測;時序數(shù)據(jù);SAS軟件

2、 [ Abstract ] Based on the data of Euro against RMB exchange rate from April,2002 to May,2012,using the ARMA model to fit the price,we can acknowledge that the ARMA(2,1) model better simulate the trend of the exchange ra

3、te through comparative analysis.In this paper, the result has the advantages of high precision, good stability and other characteristics with using the model.The future exchange rate prediction can provide help to make r

4、elevant decisions effectively and achieve implementation of foreign exchange investment profit.[ Key words ] ARMA model; The euro exchange rate forecast; Time series data;SAS software一、 一、緒論 緒論為了討論歐元對人民幣匯價動態(tài)行為所具有的復(fù)雜性,首先需

5、要建立匯價動態(tài)預(yù)測模型,并對所需模型復(fù)雜行為和條件進行探討。在實際問題中系統(tǒng)現(xiàn)象大多為非平穩(wěn)序列,由于非平穩(wěn)時間序列的方差隨著時間的推移而增加,并不符合經(jīng)典回歸模型的假設(shè)條件,擬合效果也不理想,所以無法使用回歸模型來表示該種經(jīng)濟現(xiàn)象和預(yù)測未來變化。如何建立表現(xiàn)趨勢性和季節(jié)性等復(fù)雜現(xiàn)四是利用模型對未來進行預(yù)測。(二) 實證分析—對歐元匯價預(yù)測的應(yīng)用(1)序列的平穩(wěn)性檢驗本文給出2002年4月—2012年5月歐元對人民幣匯價的動態(tài)資料進行實

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